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金 工程量得出所预测的结果 2016年 12月 2日 大、小盘形使变换定位的解密 logistic 形成图案 数 ——兼谈 FOF 对楼房推销风骨的再认识 得出所预测的结果 相 关得出所预测的结果 使充满敏捷的:  砾石和小盘股的旋转是债券M的任一基本特点。,在 2009 年他日,小盘股走势 现世的所有物砾石股的优势。。侮辱小盘股有现世的走势,但主要课程和腌菜的风骨和力度也会频繁。 产生切换,这两个时间暗中在着尖头的意见分歧。,相应地,假如能精确掌握大、小电话交替发生机的神速转动方式。 节奏,进项将比拥有小盘股小得多。。  胜率和绝对盈亏比两个对象协同决定了大小盘轮动战术的终结。从 2007 年 5 自月以后, 中证 1000 说明物存在上海和深圳 300 说明物月比 59%,这平衡数平衡值。,当月得胜 率可以高于或独立于而生存 59%时,轮换战术可以克制中心车的同意 1000 说明物。即便假如有绝对较高的获得 亏比,也有能够以较低的得胜率存在CFA。 1000 说明物。  大、小车轮类型是大、小对象的两种选择。,现实是决定推销说明物进项率——小盘。 说明物进项的正负定位,即 0 或 1 的选择成绩,因而你可以用它。 logistic 回归形成图案用于剖析。, 即将到来的决定是经过估量存在下任一推销的能够性来停止的。。朕选择 t 砾石、小盘说明物 增长的正定位或负定位被注视解说。,t-1 微观变量和价钱变量是解说变量。,如解说 常变换的明显性程度决定测度,成立 logistic 形成图案,并对形成图案决定因素停止估量。;与朕应用估量的会诊平安剖析员。 数,和解说变量值在亲密的任一月。,计算下个月存在小盘说明物的能够性。,当概率为> 50%时,拨给的场地Zhang Lining。 A0230515090001 小盘说明物。 zhangln@  应用规范二花色品种时 logistic 大、小磁盘交替发生的形成图案预测,从 2007 年 5 月初 2016年 10 月终, 自行车战术进项率 ,同时间的上海和深圳 300说明物谢绝 ,中证 1000说明物下跌 , 使变换定位战术也巨大地优于大和小说明物。。朕将形成图案从规范二花色品种扩展到订购多花色品种。 逻辑学着 形成图案过后,从 2007 年 5 月初 2016 年 10 月终,订购多花色品种 Logistic 形成图案轮战术进项宋世屹 (8621)23297818×7599 率 ,大幅高于或独立于而生存规范 Logistic 形成图案进项。 songsy@  朕亦批改的 FOF 使充满理念停止了议论。,以为 FOF 最大的付出代价失掉嗅迹形成新的大班资产拨给的场地。 方式,因大的资产拨给的场地一直是能够的。;最大的付出代价取决于使充满分派的新器。。鉴于 说明物基金是推销风骨的最率直的代表。,因而作为一种使充满器。,将风骨轮战术应用于使充满更为邻近的。。因为推销风骨的辨别与预测,使用说明物基金结构绝对进项 FOF,这将是一种无效的使充满方式。。 数得出所预测的结果 主题 1、从胜率角度看大小盘轮动 ………………………………………. 3 1.1 A 股推销的大小盘轮动 ………………………………………………………………….. 3 胜率与大小盘轮动进项 …………………………………………………………………. 3 绝对盈亏比与大小盘轮动进项 ……………………………………………………… 5 2、Logistic 预测方式概述 …………………………………………. 6 2.1 Logistic 形成图案绍介 …………………………………………………………………………. 6 解说变量的选择 ………………………………………………………………………………… 7 预测方式 ……………………………………………………………………………………….. 7 3、规范 Logistic 形成图案预测效应 ………………………………….. 8 4、订购多花色品种 Logistic 形成图案预测效应 ………………………. 11 订购多花色品种 Logistic 形成图案绍介 …………………………………………………… 11 订购多花色品种 Logistic 形成图案预测效应 …………………………………………… 12 5、FOF 结成对楼房推销风骨的再认识 ………………………….. 14 如使充满做模特儿 FOF 的花色品种 ………………………………………………………….. 14 设计使充满与推销风骨辨别 ………………………………………………………… 15 请细心宣读TEXT后的书信透露和使适应 第 2页 共 17页 简略筑堤 走完梦想 数得出所预测的结果 主题 1、从胜率角度看大小盘轮动 ………………………………………. 3 1.1 A 股推销的大小盘轮动 ………………………………………………………………….. 3 胜率与大小盘轮动进项 …………………………………………………………………. 3 绝对盈亏比与大小盘轮动进项 ……………………………………………………… 5 2、Logistic 预测方式概述 …………………………………………. 6 2.1 Logistic 形成图案绍介 …………………………………………………………………………. 6 解说变量的选择 ………………………………………………………………………………… 7 预测方式 ……………………………………………………………………………………….. 7 3、规范 Logistic 形成图案预测效应 ………………………………….. 8 4、订购多花色品种 Logistic 形成图案预测效应 ………………………. 11 订购多花色品种 Logistic 形成图案绍介 …………………………………………………… 11 订购多花色品种 Logistic 形成图案预测效应 …………………………………………… 12 5、FOF 结成对楼房推销风骨的再认识 ………………………….. 14 如使充满做模特儿 FOF 的花色品种 ………………………………………………………….. 14 设计使充满与推销风骨辨别 ………………………………………………………… 15 请细心宣读TEXT后的书信透露和使适应 第 2页 共 17页 简略筑堤 走完梦想 数得出所预测的结果 1、从胜率角度看大小盘轮动 1.1 A 股推销的大小盘轮动 大、小风骨的旋转是债券的任一基本特点。。A 债券推销,在 2009和先前,大、小股市走势不尖头。;但在 2009 年他日,小盘股大幅提出砾石股的成功率,小盘股走势现世的所有物砾石股的优势。。A 债券推销,沪深 300、中证 500、中证 1000 说明物(CSI) 1000 这是一张比拟证明。 500 市值更小的说明物)分袂可以看成砾石股、中小盘股、小盘股特点,从图 1 可以预告,2009 从此年下半载开端,中证 500、中证 1000 该说明物开端存在上海和深圳股市。 300 说明物;从 2013 年以后,中证 1000 该说明物开端存在中心卡。 500 说明物。 图 1:A 大股市、中、小盘说明物走势比拟 材料起源:沈婉红元得出所预测的结果 近几年小盘股持续可怕的。,从现在所处微观经济周围的事物、大、小市值客人的顾客散布特点,小盘股的自食恶果走势很有能够持续铅。,相应地,陆续拥有小盘股仍有很大希望的东西。。但大、小板块的鱼鳞和风骨也将产生频繁变换。,这两个时间暗中在着尖头的意见分歧。,相应地,假如能精确掌握大、小电话交替发生机的神速转动方式。节奏,进项将比拥有小盘股小得多。。 胜率与大小盘轮动进项 每每月论点,从 2007 年 5 自月以后,中证 1000 说明物存在上海和深圳 300 说明物月比 59%。这平衡数在上海和深圳 300 说明物与中枢综合症状 1000 说明物作为使充满目的,在任一月内停止片面使充满。,平衡说起,当月得胜率可以高于或独立于而生存 59%时,轮换战术可以克制中心车的同意 1000 说明物;假如每月的成功率较低的 41%,使变换定位战术将失掉和拥有结果却上海和深圳。 300 说明物。当月得胜率在 41%-59%暗中时,使变换定位收益将在上海和深圳 300 国文证明 1000 暗中。 请细心宣读TEXT后的书信透露和使适应 第 3页 共 17页 简略筑堤 走完梦想 数得出所预测的结果 1、从胜率角度看大小盘轮动 1.1 A 股推销的大小盘轮动 大、小风骨的旋转是债券的任一基本特点。。A 债券推销,在 2009和先前,大、小股市走势不尖头。;但在 2009 年他日,小盘股大幅提出砾石股的成功率,小盘股走势现世的所有物砾石股的优势。。A 债券推销,沪深 300、中证 500、中证 1000 说明物(CSI) 1000 这是一张比拟证明。 500 市值更小的说明物)分袂可以看成砾石股、中小盘股、小盘股特点,从图 1 可以预告,2009 从此年下半载开端,中证 500、中证 1000 该说明物开端存在上海和深圳股市。 300 说明物;从 2013 年以后,中证 1000 该说明物开端存在中心卡。 500 说明物。 图 1:A 大股市、中、小盘说明物走势比拟 材料起源:沈婉红元得出所预测的结果 近几年小盘股持续可怕的。,从现在所处微观经济周围的事物、大、小市值客人的顾客散布特点,小盘股的自食恶果走势很有能够持续铅。,相应地,陆续拥有小盘股仍有很大希望的东西。。但大、小板块的鱼鳞和风骨也将产生频繁变换。,这两个时间暗中在着尖头的意见分歧。,相应地,假如能精确掌握大、小电话交替发生机的神速转动方式。节奏,进项将比拥有小盘股小得多。。 胜率与大小盘轮动进项 每每月论点,从 2007 年 5 自月以后,中证 1000 说明物存在上海和深圳 300 说明物月比 59%。这平衡数在上海和深圳 300 说明物与中枢综合症状 1000 说明物作为使充满目的,在任一月内停止片面使充满。,平衡说起,当月得胜率可以高于或独立于而生存 59%时,轮换战术可以克制中心车的同意 1000 说明物;假如每月的成功率较低的 41%,使变换定位战术将失掉和拥有结果却上海和深圳。 300 说明物。当月得胜率在 41%-59%暗中时,使变换定位收益将在上海和深圳 300 国文证明 1000 暗中。 请细心宣读TEXT后的书信透露和使适应 第 3页 共 17页 简略筑堤 走完梦想 数得出所预测的结果 朕是依据每月的成功率。 41%、50%、59%、70%、100%的探察,各做 500次仿照,计算确切的胜率下大小盘轮动战术的涨幅,只拥有中心卡。 1000、沪深300 对象比拟。从图 2 可以预告,当旋转战术得胜时 41%时,使变换定位战术收益为-7%,上海和深圳 300 即将到来的说明物大部分地是两者都的。;当赔率是 59%时,使变换定位战术收益 134%,国文证明 1000 即将到来的说明物大部分地是两者都的。。跟随每月得胜率的积聚而成,使变换定位战术的积聚进项将神速积聚而成。,当赔率是 70%时,使变换定位战术收益 417%,高于或独立于而生存中心卡 1000;当赔率是100%,就是,每个月可以选择最大的增长说明物。,使变换定位战术增益 2618%。 图 2:大小盘轮动战术的胜率上上限 材料起源:沈婉红元得出所预测的结果,收益区间 图 3 更片面的显示每月成功率。 20%—100%变换快跑,使变换定位战术积聚进项的变换。如上所述,当赔率在 41%和 59%邻近,最好的在上海和深圳进行 300 说明物与中枢综合症状 1000 说明物的终结。胜率高于或独立于而生存 59%时,平衡报酬率可以高于或独立于而生存结果却拥有人的报酬率。 1000 说明物。 图 3:确切的胜率下的大小盘轮动战术末端的涨幅() 材料起源:沈婉红元得出所预测的结果。注:变灰色线是确切的赢家老鼠的轮战术完毕进项率 请细心宣读TEXT后的书信透露和使适应 第 4页 共 17页 简略筑堤 走完梦想 数得出所预测的结果 朕是依据每月的成功率。 41%、50%、59%、70%、100%的探察,各做 500次仿照,计算确切的胜率下大小盘轮动战术的涨幅,只拥有中心卡。 1000、沪深300 对象比拟。从图 2 可以预告,当旋转战术得胜时 41%时,使变换定位战术收益为-7%,上海和深圳 300 即将到来的说明物大部分地是两者都的。;当赔率是 59%时,使变换定位战术收益 134%,国文证明 1000 即将到来的说明物大部分地是两者都的。。跟随每月得胜率的积聚而成,使变换定位战术的积聚进项将神速积聚而成。,当赔率是 70%时,使变换定位战术收益 417%,高于或独立于而生存中心卡 1000;当赔率是100%,就是,每个月可以选择最大的增长说明物。,使变换定位战术增益 2618%。 图 2:大小盘轮动战术的胜率上上限 材料起源:沈婉红元得出所预测的结果,收益区间 图 3 更片面的显示每月成功率。 20%—100%变换快跑,使变换定位战术积聚进项的变换。如上所述,当赔率在 41%和 59%邻近,最好的在上海和深圳进行 300 说明物与中枢综合症状 1000 说明物的终结。胜率高于或独立于而生存 59%时,平衡报酬率可以高于或独立于而生存结果却拥有人的报酬率。 1000 说明物。 图 3:确切的胜率下的大小盘轮动战术末端的涨幅() 材料起源:沈婉红元得出所预测的结果。注:变灰色线是确切的赢家老鼠的轮战术完毕进项率 请细心宣读TEXT后的书信透露和使适应 第 4页 共 17页 简略筑堤 走完梦想 数得出所预测的结果 即便仅胜率任一对象并不克不及精确描画大小盘轮动战术的终结,在集中:显著地注意得胜率的使适应下,绝对盈亏比也会假装使变换定位效应。,假如有绝对较高的盈亏比,即便得胜率更低,也能够有好转的的报偿。,确定的切断剖析。 绝对盈亏比与大小盘轮动进项 在同样的程度上,假如你大约做 1000 二二次仿照买卖,每个使运行的产品也将是异乎寻常的确切的的。,分别取决于选择推销付出代价风骨的精确性。。像,在批改选择腌菜式时,,小盘说明物和推销说明物大涨大不相同。;当批改选择小盘说明物时,,小盘说明物与推销说明物的意见分歧异乎寻常的小。,即便得胜率更低。,你也可以抓住高尚的的报偿。,因批改的进项大于误差形成的废物。。相反,假如精确的较低,,因而即便得胜率也高尚的。,进项率也能够很低。。。无论如何,朕希望的东西能选择大、小板块。,当两种对象进项相异很大时,朕可以做出批改的选择。,同时,朕希望的东西两个C的误差选择会产生。;假如朕能做到这两点,与朕可以改正低得胜率。。 朕将推销付出代价风骨选择的精确度界限为绝对获得。。选择批改的推销付出代价风骨,正超额进项= MAX(推销说明物),小盘说明物)-推销说明物,小盘说明物;当选择误差的推销付出代价风骨时,负超额进项= MIN(推销说明物),小盘说明物-max(砾石说明物,小盘说明物;与,绝对盈亏比=正超额进项平均值/NEGA。 为外观绝对盈亏比对大小盘轮动进项的假装,朕的得胜率是50%。、55%、60%、65%四情,每个仿照 1000 次,与卡切中要害同样的时间 1000 说明物进项率比拟。图4 它显示了终极进项率与绝对盈亏比的变换。。4 赢牌有机会。 1000,但得胜率越低。,必要实现的绝对盈亏比高尚的。;相反,假如得胜率较高,与朕可以持久绝对低的盈亏比。。胜率为50%、55%、60%、65%四情,奇纳成功 1000必要实现的绝对盈亏比是 6、、、,衣服的胸襟证明 1000 到上海和深圳 300 该对象的现实绝对盈亏比为 。 图 4:确切的盈利率下的绝对盈亏比与进项率 材料起源:沈婉红元得出所预测的结果,收益区间 。程度轴是绝对低盈亏比的次。,从左至右,风骨选择的精确性在逐渐提出。;方向轴是使变换定位战术完毕进项率。。 请细心宣读TEXT后的书信透露和使适应 第 5页 共 17页 简略筑堤 走完梦想 数得出所预测的结果 即便仅胜率任一对象并不克不及精确描画大小盘轮动战术的终结,在集中:显著地注意得胜率的使适应下,绝对盈亏比也会假装使变换定位效应。,假如有绝对较高的盈亏比,即便得胜率更低,也能够有好转的的报偿。,确定的切断剖析。 绝对盈亏比与大小盘轮动进项 在同样的程度上,假如你大约做 1000 二二次仿照买卖,每个使运行的产品也将是异乎寻常的确切的的。,分别取决于选择推销付出代价风骨的精确性。。像,在批改选择腌菜式时,,小盘说明物和推销说明物大涨大不相同。;当批改选择小盘说明物时,,小盘说明物与推销说明物的意见分歧异乎寻常的小。,即便得胜率更低。,你也可以抓住高尚的的报偿。,因批改的进项大于误差形成的废物。。相反,假如精确的较低,,因而即便得胜率也高尚的。,进项率也能够很低。。。无论如何,朕希望的东西能选择大、小板块。,当两种对象进项相异很大时,朕可以做出批改的选择。,同时,朕希望的东西两个C的误差选择会产生。;假如朕能做到这两点,与朕可以改正低得胜率。。 朕将推销付出代价风骨选择的精确度界限为绝对获得。。选择批改的推销付出代价风骨,正超额进项= MAX(推销说明物),小盘说明物)-推销说明物,小盘说明物;当选择误差的推销付出代价风骨时,负超额进项= MIN(推销说明物),小盘说明物-max(砾石说明物,小盘说明物;与,绝对盈亏比=正超额进项平均值/NEGA。 为外观绝对盈亏比对大小盘轮动进项的假装,朕的得胜率是50%。、55%、60%、65%四情,每个仿照 1000 次,与卡切中要害同样的时间 1000 说明物进项率比拟。图4 它显示了终极进项率与绝对盈亏比的变换。。4 赢牌有机会。 1000,但得胜率越低。,必要实现的绝对盈亏比高尚的。;相反,假如得胜率较高,与朕可以持久绝对低的盈亏比。。胜率为50%、55%、60%、65%四情,奇纳成功 1000必要实现的绝对盈亏比是 6、、、,衣服的胸襟证明 1000 到上海和深圳 300 该对象的现实绝对盈亏比为 。 图 4:确切的盈利率下的绝对盈亏比与进项率 材料起源:沈婉红元得出所预测的结果,收益区间 。程度轴是绝对低盈亏比的次。,从左至右,风骨选择的精确性在逐渐提出。;方向轴是使变换定位战术完毕进项率。。 请细心宣读TEXT后的书信透露和使适应 第 5页 共 17页 简略筑堤 走完梦想 数得出所预测的结果 2、Logistic 预测方式概述 2.1 Logistic 形成图案绍介 大、小车轮类型是大、小对象的两种选择。,实则,它是断定发酵的正负定位。,即 0 或 1 的选择成绩,因而你可以用它。logistic 回归形成图案用于剖析。,即将到来的决定是经过估量存在下任一推销的能够性来停止的。。 logistic 回归形成图案采取确定的替换职务切中要害值。 − ∞, 区间值替换为(0)。,1)区间,相应地,它适合于剖析产生的概率。。规范 logistic 形成图案的模型是

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